Risco

Introdução e Problema Os veículos de comunicação têm noticiado durante o ano de 2020 fortes quedas na bolsa de valores do mundo todo e em particular da B3. Em virtude disso, torna-se importante investigarmos com maior detalhes que informações podemos obter desse movimento.

Harry M. Markowitz - Prêmio Nobel (1990) A Análise de Risco e Retorno de um Portfólio com 2 Ativos Uma forma intuitiva de aprender o ganho existente na diversificação de um portfólio começa ao investigar o que ocorre com uma carteira com 2 ativos e posteriormente em uma carteira com 3 ativos.

A Contribuição Marginal ao Risco de um Portfólio Um assunto acerca da teoria do portfólio que é de interesse dos investidores é como medir o quanto de risco que um ativo individualmente proporciona para o nosso portfólio.