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Introdução No post anterior, formulamos uma versão dinâmica do conhecido modelo IS-LM. Daremos continuidade avaliando outras informações do modelo. Avaliaremos aqui algumas trajetórias e o digrama de fases do modelo.

Introdução e Problema Os veículos de comunicação têm noticiado durante o ano de 2020 fortes quedas na bolsa de valores do mundo todo e em particular da B3. Em virtude disso, torna-se importante investigarmos com maior detalhes que informações podemos obter desse movimento.

Introdução A metodologia Stock-Flow Consistent é uma abordagem utilizada em modelos Macrodinâmicos Pós-Keynesianos recentes. Em seu seio, há um tratamento contábil utilizando o princípio de partidas dobradas para que a Moeda seja um passivo do Governo (ou Banco Central) e um ativo para aqueles que a carregam.

Introdução O avanço da Pandemia causada pelo vírus COVID-19 trouxe o interesse de pesquisadores de distintas áreas em mensurar o avanço e impactos da doença. Nosso interesse neste momento é conhecer um modelo epidemiológico simples que nos permita inferir a trajetória de crescimento da epidemia, bem como a necessidade de leitos que essa venha a apresentar para o país.

O intuito desse post é retomar um exercício feito há muito tempo atrás em um blog meu1. A ideia original também não é minha. Na verdade, o exercício se encontra na internet realizado em rotina de Matlab pelo prof.

Contextualizando Dando continuidade ao post anterior, já discutimos o que seria a ponta longa e a ponta curta da curva de juros. Vamos agora avançar na análise da estimação da estrutura a termo (ETTJ), propriamente dita.

O Contexo Desde os anos de 2016 para cá, temos tido uma trajetória de queda na Selic Nominal e na Taxa de Juros Real ex post. No presente momento, nos interessa responder o seguinte… Como anda, atualmente, a curvatura da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ)?

Como obter os dados do PIB direto do SIDRA-IBGE e análise de conjuntura.

Diversificar, de fato, diminui o risco de um portfólio? A ideia de teste aqui é simples. Será que ao utilizar dados reais da bolsa brasileira, conseguirmos demonstrar que, de fato, há ganhos de diversificação?

Harry M. Markowitz - Prêmio Nobel (1990) A Análise de Risco e Retorno de um Portfólio com 2 Ativos Uma forma intuitiva de aprender o ganho existente na diversificação de um portfólio começa ao investigar o que ocorre com uma carteira com 2 ativos e posteriormente em uma carteira com 3 ativos.